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機械学習, Rails, Androidが好きです - プログラマdogwood008のライフハック

最近のマイブームは機械学習, Ruby on Rails, Android、中でも機械学習を使った金融商品の自動取引に興味があります。

Deep Learning, TensorFlow, Keras, DQN を使ってFXの自動取引をする その4

DQN Keras TensorFlow DeepLearning Python

現在の問題点その3

一つ心配事は、土日等休場日も学習すべきかどうかである。おそらく、48時間全く値動きがないことを学習しても仕方ないので、これは飛ばして良いと思う。問題はその次の数分の欠測である。欠測の間は値動き無しとして学習するのが良いのか、純粋に経過時間(分)で学習するのが良いのかは、明確な答えを持っていない。一旦、閾値までの間値動きがなければ、次の値動きまでスキップするようにしようと思う。

問題点その3へのアプローチ

存在しないデータフレームのインデックス(日時)が与えられた時、例外のエラーを吐く代わりに、(与えられた日時から見て)直近の未来のインデックス(日時)とその時の値群を返すメソッド get_next_exist_dateframe()HistData クラスに作成。これで欠測値をスキップして値を取得できる。

この後の予定

スキップするにしても、2分スキップするのと2日スキップするのとでは意味合いが異なってくる。閾値以下であればスキップし、そうでなければスキップせず「値動きがない」状態を学習するようにしてみる。どっちが良いのかはわからないので、一度動かしてみて、結果を見てフィードバックするのが良いか。

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